光大證券系統Bug兩秒損失72.7億(2)

　　證監會立案調查光大證券

　　上周五11時02分至11時05分，上證綜指瞬間上漲5.96%，中國石化、工商銀行、中國建筑等幾十只超大盤藍籌瞬間“秒停”。事件發生后上交所的核查顯示，主要原因是光大證券自營賬戶大額買入，光大證券當天下午起臨時停牌。光大證券當日也發布提示性公告，稱公司策略投資部門自營業務在使用其獨立的套利系統時出現問題。

　　而昨日下午光大證券進一步披露了事件的詳細過程，并對事件影響進行評估。公告稱，按照8月16日的收盤價，當日申購ETF及賣出期指空頭合約進行對沖交易的當日盯市損失約為1.94億元，而其對公司造成的最終損失以及對公司財務狀況的影響程度還可能隨著市場情況發生變化。光大證券還稱，本次事件導致8月16日公司“權益類證券及證券衍生品/凈資本”指標超過了100%的監管紅線，公司可能因此事件面臨監管部門的警示或處罰，從而可能影響公司業務拓展和經營業績，本次事件亦給公司品牌聲譽及市場形象帶來負面影響。

　　不過，公告并未提及光大證券股票何時復牌交易，羊城晚報記者致電公司董秘梅健，其表示“開會中”未回應何時開市交易問題。而根據昨日證監會發言人的通報，上海證監局已決定對光大證券先行采取行政監管措施，暫停相關業務，責成公司整改，進行內部責任追究。同時，中國證監會決定對光大證券正式立案調查。

　　拖累金融板塊和大盤調整

　　“光大證券事件無疑對券商股是沉重打擊，周一券商股可能要遭遇重挫，而光大證券如果復牌，很可能遭遇連續跌停，拖累整個金融板塊，大盤也肯定要遭遇調整。”中投證券一位投資顧問對羊城晚報記者表示。更多投資者則擔心光大證券持有的股票倉位后續出貨將給市場帶來壓力。

　　除了光大證券事件之外，本周滬深兩市限售股解禁市值繼續攀升至776億元。其中光大銀行將有215億股首發原始股份解禁，中央匯金公司、中國再保險等股東手中的解禁股市值近600億元。這無疑也將給市場帶來一定心理壓力。

　　從多數機構本周策略展望來看，看空者占據多數。申銀萬國認為，上周滬深股市沖高回落，上周五因意外事故一度劇烈波動，但尾盤仍以下跌報收，“從目前看，在經歷此前一波振蕩上揚之后，后市大盤轉入振蕩調整階段，考驗2000點支撐，后市大盤恐維持2000-2100點的區間振蕩格局”。太平洋證券則表示，本周市場先抑后揚的概率較大，操作上建議投資者回避前期漲幅過高的創業板個股。

　　不過，上周末也不全是利空消息。國家統計局公布的7月份房價數據顯示，與去年同月相比，70個大中城市中價格下降的城市有1個，上漲的城市有69個，7月份同比價格上漲的城市中，最高漲幅為北京的18.3%。此外，有消息顯示證監會對房地產再融資審批確實已經放開，有多家房企已遞交材料，這無疑將對地產板塊構成一定利好。

　　市場聚焦

　　光大證券系統存在設計缺陷

　　8月18日，中國證監會新聞發言人通報了8月16日光大證券交易異常的應急處置和初步核查情況。

　　發言人介紹，8月16日11時5分左右，上證綜指突然上漲5.96%，中石油、中石化、工商銀行和中國銀行等權重股均觸及漲停。中國證監會對此迅速作出反應，組織上海證監局、上海證券交易所、中國證券登記結算公司、中國金融期貨交易所等單位立即進行應急處置和核查。

　　經核查，上交所各交易和技術系統均運行正常。核查發現主要買入方為光大證券自營賬戶后，上交所立即向光大證券電話問詢，并與上海證監局共同派人趕赴光大證券進行核查。根據光大證券申請，午后暫停其股票的交易。核查發現事故原因為光大證券策略交易投資系統的問題后，上交所和上海證監局立即督促其采取對外公告說明情況、答復投資者詢問、在故障排除前停用策略交易投資系統等措施。

　　依據有關法規，8月16日全天股市交易成交有效，能夠順利交收，整個結算體系運行正常。

　　經初步核查，光大證券自營的策略交易系統包含訂單生成系統和訂單執行系統兩個部分，存在程序調用錯誤、額度控制失效等設計缺陷，并被連鎖觸發，導致生成巨量市價委托訂單，直接發送至上交所，累計申報買入234億元，實際成交72.70億元。同日，光大證券將18.5億元股票轉化為ETF賣出，并賣空7130手股指期貨合約。

　　發言人表示，在核查中尚未發現人為操作差錯，但光大證券該項業務內部控制存在明顯缺陷，信息系統管理問題較多。上海證監局已決定先行采取行政監管措施，暫停相關業務，責成公司整改，進行內部責任追究。同時，中國證監會決定對光大證券正式立案調查，根據調查結果依法作出嚴肅處理，及時向社會公布。

原文轉自：http://news.southcn.com/z/2013-08/19/content_76680037.htm